오늘의 주식 시황을 퀀트 관점(팩터·변동성·수급·레짐)으로 요약하는 Claude Skill 개념·설계 배경은 Claude_skill_guide.md 5장 참조

1. 이 스킬이 하는 일

"오늘 시황 요약해줘" 한 마디로 뉴스 나열이 아닌 구조화된 레짐 브리핑을 생성합니다.

  • 트리거 문구: "시황", "오늘 장", "마켓 브리핑", "장 요약", "오늘 코스피/나스닥 어때" 등
  • 출력 구조 (고정):
    1. 한 줄 레짐 판정 — 레짐: Risk-On|Risk-Off|Rotation|Chop (확신도: 상|중|하) — 근거
    2. 숫자 테이블 (지수/변동성/금리/환율/수급, 출처·기준시각 명기)
    3. 팩터 스코어카드 (모멘텀·성장/가치·대형/소형·퀄리티 4축)
    4. "어제와 달라진 것" — 델타만 서술
    5. 반증 조건 — 판정이 틀렸다면 내일 관측될 지표
  • 설계 원칙: 웹 검색 강제(기억으로 답하지 않음), 예측 금지(조건부 시나리오만), 매매지시 금지

레짐 판정 줄은 고정 형식이므로 portfolio-daily-review 등 다른 스킬이 파싱해 재사용할 수 있습니다.

2. 설치 방법

세 가지 방법 중 하나를 선택하세요.

방법 A: Claude.ai (웹/앱) — 권장

  1. 이 저장소의 스킬 폴더 전체를 zip으로 압축하거나, 배포된 .skill 파일을 준비합니다.
    # 폴더에서 직접 만들 경우 (zip = .skill과 동일 포맷)
zip -r quant-market-brief.skill quant-market-brief/
  2. Claude.ai → Settings → Capabilities → Skills 에서 업로드합니다. (유료 플랜)
  3. 업로드 후 새 대화에서 트리거 문구를 말하면 자동 발동됩니다.

방법 B: Claude Code

개인 스킬 디렉토리에 폴더째 복사합니다:

cp -r quant-market-brief/ ~/.claude/skills/quant-market-brief/

Claude Code 재시작 후 자연어로 언급만 하면 됩니다.

방법 C: Claude API

Skills API Quickstart를 참고해 .skill 패키지를 업로드하면 API 호출에서도 동일하게 작동합니다.

검증 팁: 설치 후 "지금 사용 가능한 스킬 알려줘"라고 물으면 로드 여부를 확인할 수 있습니다.

3. 폴더 구조

quant-market-brief/
├── SKILL.md                      # 워크플로우 본체 (4단계)
└── references/
    ├── factor-checklist.md       # 4개 팩터 축 판정 기준 + VIX 레짐 테이블
    └── output-template.md        # 고정 출력 템플릿

4. 파일 전문

아래 내용을 그대로 복사해 동일한 폴더 구조로 저장하면 스킬이 완성됩니다.

4.1 SKILL.md

---
name: quant-market-brief
description: >
  오늘의 주식 시황을 퀀트 관점에서 요약하는 스킬. 사용자가 "시황", "오늘 장",
  "마켓 브리핑", "장 요약", "오늘 코스피 어때", "나스닥 어땠어", "시장 정리해줘"
  등을 언급하면 "퀀트"라는 단어가 명시적으로 없어도 반드시 이 스킬을 사용하라.
  단순 뉴스 나열이 아니라 팩터·변동성·수급 프레임으로 구조화된 레짐 판정
  브리핑을 생성한다. 매일 아침/저녁 데일리 마켓 체크 요청에도 사용한다.
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# Quant Market Brief

## 목적

개별 뉴스가 아닌 시장 구조(레짐)를 읽는다. "무슨 일이 있었나"가 아니라
"팩터·변동성·수급 관점에서 시장이 어느 레짐에 있고, 어제와 무엇이 바뀌었나"에
답한다.

원칙: 관측된 사실 → 팩터 해석 → 조건부 시나리오. 예측하지 않는다.

## 워크플로우

### 1단계: 데이터 수집 (웹 검색 필수)

다음을 반드시 웹 검색으로 확인한다. 학습 데이터의 기억으로 답하지 않는다.
모든 수치에 출처와 기준 시각을 명기한다.

- 주요 지수: KOSPI, KOSDAQ, S&P 500, NASDAQ, 필라델피아 반도체지수(SOX)
  — 종가/등락률
- 변동성: VIX 레벨과 전일 대비 변화율, VKOSPI
- 금리/환율: 미국 10년물 국채금리, 원/달러 환율, 달러인덱스(DXY)
- 수급: KRX 외국인/기관 순매수, 주요 섹터 ETF 자금 흐름
- 크립토(선택): BTC 가격, 김치프리미엄 — 위험선호 프록시로만 사용하고
  방향 신호로 직접 쓰지 않는다

사용자가 특정 시장(한국만, 미국만)을 지정하면 그 시장에 집중하되
글로벌 리스크 지표(VIX, 금리, 달러)는 항상 포함한다.

### 2단계: 팩터 렌즈 적용

`references/factor-checklist.md` 를 읽고 다음 4개 축을 판정한다:

1. 모멘텀 vs 리버설: 최근 주도주가 계속 가는가, 꺾이는가
2. 성장 vs 가치: 금리 방향과 스타일 로테이션의 정합성
3. 대형 vs 소형: 위험선호가 소형주까지 확산되는가
4. 퀄리티/로우볼: 방어 팩터로의 자금 이동 여부

각 축은 강세/중립/약세 + 근거 1줄로 판정한다.

### 3단계: 레짐 판정

아래 넷 중 하나로 명시적으로 분류하고 근거를 한 줄로 단다:

- Risk-On: 위험자산 광범위 상승, 변동성 하락, 소형주/크립토 동반 강세
- Risk-Off: 방어자산 선호, 변동성 급등, 안전통화 강세
- Rotation: 지수는 정체하나 섹터/스타일 간 자금 이동 뚜렷
- Chop: 방향성 부재, 낮은 거래대금, 팩터 신호 엇갈림

판정 확신도를 상/중/하로 표기한다. 데이터가 엇갈리면 "엇갈림"이라고
그대로 쓴다. 억지로 하나의 내러티브를 만들지 않는다.

### 4단계: 출력

`references/output-template.md` 의 템플릿을 따른다. 필수 포함 요소:

1. 한 줄 레짐 판정 (맨 위, 확신도 포함)
2. 숫자 테이블 (지수/변동성/금리/환율/수급)
3. 팩터 스코어카드 (4개 축, 각각 판정 + 근거 1줄)
4. 어제와 달라진 것 — 델타에 집중. 어제와 같은 얘기는 반복하지 않는다
5. 반증 조건 — 오늘 판정이 틀렸다면 내일 무엇이 관측될 것인가

## 가이드라인

- 예측하지 않는다. 조건부 시나리오("X가 유지되면 Y 레짐 지속")로만 서술한다.
- 모든 수치에 출처와 기준 시각을 명기한다.
- 투자 권유 표현("사라/팔아라/비중을 늘려라")을 쓰지 않는다. 판단 재료만 제공한다.
- 뉴스 헤드라인은 팩터 해석에 필요한 것만 인용한다. 헤드라인 나열은 금지.
- 장 마감 전 요청이면 "장중 데이터, 마감 후 변동 가능"을 명시한다.
- 다른 스킬(예: portfolio-daily-review)이 이 브리핑의 레짐 판정을 재사용할 수
  있으므로, 레짐 판정 줄은 항상 동일한 형식을 유지한다:
  `레짐: {Risk-On|Risk-Off|Rotation|Chop} (확신도: {상|중|하}) — {근거 1줄}`

4.2 references/factor-checklist.md

# 팩터 점검 체크리스트

각 팩터는 강세 / 중립 / 약세 로 판정하고 근거를 1줄로 남긴다.
신호가 엇갈리면 "엇갈림"으로 표기하고 어떤 지표끼리 충돌하는지 쓴다.

## 1. 모멘텀 vs 리버설

- 점검 지표: 최근 1개월 상위 수익률 섹터의 당일 상대수익률, 주도주 거래대금
- 모멘텀 강세: 주도 섹터 상대수익률 > 시장 && 거래대금 유지 이상
- 모멘텀 붕괴 신호: 주도주 급락 + 거래량 급증 (분산 매도 패턴)
- 리버설 신호: 최근 낙폭과대 종목군의 광범위 반등 + 공매도 잔고 감소

## 2. 성장 vs 가치

- 점검 지표: 미국 10년물 금리 방향, 성장주 지수(NASDAQ) vs 가치주 상대성과
- 정합성 체크: 금리 상승 + 성장주 강세 같은 '비정합' 조합이 나타나면
  반드시 별도 표기 — 비정합은 레짐 전환의 조기 신호일 수 있다
- 주의: 하루 데이터로 스타일 로테이션을 단정하지 않는다. 3~5거래일
  누적 방향을 함께 언급한다

## 3. 대형 vs 소형

- 점검 지표: KOSPI vs KOSDAQ 상대성과, Russell 2000 vs S&P 500
- 위험선호 확산: 소형주 지수가 대형주를 아웃퍼폼 + 거래대금 증가
- 위험선호 위축: 대형주 쏠림 심화 (지수 상승이 소수 종목에 집중)
  — 상승장이어도 breadth 악화는 약세 신호로 별도 표기

## 4. 퀄리티 / 로우볼 (방어 팩터)

- 점검 지표: 필수소비재/유틸리티/헬스케어 상대성과, 배당주 ETF 자금 유입
- 방어 이동 신호: 지수 보합~상승인데 방어 섹터가 아웃퍼폼하면
  스마트머니의 선제 방어 가능성 표기

## 변동성 레짐 (모든 팩터 판정의 배경)

| VIX 레벨 | 레짐 | 함의 |
|---|---|---|
| < 15 | 저변동성 | 캐리/모멘텀 전략 유리, 단 급반전 취약 |
| 15–25 | 중립 | 팩터 신호 그대로 해석 |
| > 25 | 고변동성 | 로우볼/퀄리티 우위, 포지션 축소 검토 구간 |

주의: VIX '레벨'보다 '변화율'이 단기 신호로 유효하다.
전일 대비 +20% 이상 점프는 레벨과 무관하게 별도 경고로 표기한다.

## 수급 해석 원칙

- 외국인 순매수는 원/달러 방향과 함께 읽는다 (환헤지 플로우 구분)
- 기관 순매수는 프로그램/비프로그램을 가능하면 구분한다
- 하루 수급으로 추세를 말하지 않는다. 5거래일 누적과 함께 표기한다

4.3 references/output-template.md

# 브리핑 출력 템플릿

아래 구조와 순서를 그대로 따른다. 섹션을 생략하거나 순서를 바꾸지 않는다.

---

## 📊 퀀트 마켓 브리핑 — {YYYY-MM-DD}

레짐: {Risk-On|Risk-Off|Rotation|Chop} (확신도: {상|중|하}) — {근거 1줄}

### 시장 지표

| 구분 | 지표 | 종가/레벨 | 등락 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 지수 | KOSPI | | | |
| 지수 | KOSDAQ | | | |
| 지수 | S&P 500 | | | |
| 지수 | NASDAQ | | | |
| 지수 | SOX | | | |
| 변동성 | VIX | | 전일比 % | 변화율 ±20% 시 ⚠ |
| 금리 | 美 10Y | | bp | |
| 환율 | USD/KRW | | | |
| 환율 | DXY | | | |
| 수급 | 외국인(KRX) | 순매수 억원 | | 5일 누적 병기 |
| 수급 | 기관(KRX) | 순매수 억원 | | 5일 누적 병기 |

*기준 시각: {시각}, 출처: {출처}*

### 팩터 스코어카드

| 팩터 축 | 판정 | 근거 (1줄) |
|---|---|---|
| 모멘텀 vs 리버설 | 강세/중립/약세/엇갈림 | |
| 성장 vs 가치 | | |
| 대형 vs 소형 | | |
| 퀄리티/로우볼 | | |

### 어제와 달라진 것

- (델타만 서술. 어제와 동일한 상태는 쓰지 않는다. 최대 3개)

### 반증 조건

- 오늘의 레짐 판정이 틀렸다면 내일 관측될 것: {구체적 지표와 임계값}

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*본 브리핑은 판단 재료이며 투자 자문이 아닙니다. 데이터는 조회 시점 기준입니다.*

5. 사용 예시

> 오늘 장 어땠어?

[quant-market-brief 발동]
1. 웹 검색: KOSPI/NASDAQ/VIX/10Y/환율/KRX 수급
2. factor-checklist.md 로 4축 판정
3. 레짐 분류 + 확신도
4. output-template.md 형식으로 브리핑 출력

특정 시장만 원하면: "미국 시장만 시황 정리해줘" — 글로벌 리스크 지표(VIX·금리·달러)는 항상 포함됩니다.

6. 커스터마이징 포인트

항목 위치 방법
추적 지수 추가/제거 SKILL.md 1단계 지수 목록 수정 (예: 니케이, 항셍 추가)
VIX 레짐 임계값 factor-checklist.md 15/25 경계값 조정
팩터 축 추가 factor-checklist.md + SKILL.md 2단계 예: 배당·사이즈 팩터 추가
출력 언어/형식 output-template.md 템플릿 직접 수정

7. 주의사항

  • 본 스킬의 출력은 판단 재료이며 투자 자문이 아닙니다.
  • 데이터는 웹 검색 시점 기준이며, 장중 조회 시 마감 후 변동될 수 있습니다.
  • 스킬은 데모/교육 목적이며 실제 사용 전 자신의 환경에서 충분히 테스트하세요.