quant-market-brief 安装与使用指南

一个通过量化视角(因子、波动率、资金流向、市场机制)总结当日 股市行情的Claude Skill。 相关理念与设计背景请参见Claude_skill_guide.md第5章。

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1. 该技能的功能

只需一句"总结一下今天的市场情况",即可生成结构化的市场机制简报,而非简单罗列新闻。

• 触发短语:"市场行情"、"今天的盘面"、"市场简报"、"盘面总结"、"今天KOSPI/纳斯达克怎么样"等
• 输出结构(固定):
  1. 一行市场机制判定 — 市场机制: Risk-On|Risk-Off|Rotation|Chop(置信度: 高|中|低)— 依据
  2. 数值表格(指数/波动率/利率/汇率/资金流向,标注来源和基准时间)
  3. 因子评分卡(动量、成长/价值、大盘/小盘、质量共4个维度)
  4. "与昨天相比的变化"——只描述变化部分
  5. 反证条件——若判定错误,明天会观察到哪些指标
• 设计原则:强制网页搜索(不依赖记忆回答)、禁止预测(仅允许条件性场景)、禁止发出买卖指令

由于市场机制判定行始终采用固定格式,portfolio-daily-review等其他技能可以解析并复用该结果。

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2. 安装方法

请从以下三种方式中选择一种。

方式A:Claude.ai(网页版/应用)——推荐

1. 将本仓库中的整个技能文件夹压缩为zip,或准备已分发的.skill文件。

   # 若直接从文件夹创建(zip与.skill格式相同)
   zip -r quant-market-brief.skill quant-market-brief/
   

2. 在Claude.ai中依次进入Settings → Capabilities → Skills上传。(需付费计划)
3. 上传后,在新对话中说出触发短语即可自动激活。

方式B:Claude Code

将整个文件夹复制到个人技能目录中:

cp -r quant-market-brief/ ~/.claude/skills/quant-market-brief/

重启Claude Code后,只需用自然语言提及即可使用。

方式C:Claude API

参考Skills API Quickstart 上传.skill包,即可在API调用中以相同方式运行。

验证小技巧:安装后询问"告诉我现在可用的技能",即可确认是否加载成功。

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3. 文件夹结构

quant-market-brief/
├── SKILL.md                      # 工作流主体(4个步骤)
└── references/
    ├── factor-checklist.md       # 4个因子维度的判定标准+VIX市场机制表
    └── output-template.md        # 固定输出模板

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4. 完整文件内容

将以下内容原样复制并保存为相同的文件夹结构,即可完成该技能的搭建。

4.1 SKILL.md

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name: quant-market-brief
description: >
  一个从量化角度总结当日股市行情的技能。当用户提及"市场行情"、
  "今天的盘面"、"市场简报"、"盘面总结"、"今天KOSPI怎么样"、
  "纳斯达克表现如何"、"帮我梳理一下市场"等内容时,即便没有明确
  出现"量化"这个词,也必须使用该技能。它生成的是围绕因子、波动率、
  资金流向构建的市场机制判定简报,而非简单的新闻列表。每日早晚的
  市场检查请求也应使用该技能。
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# Quant Market Brief

## 目的

解读市场结构(市场机制),而非个别新闻。回答的不是"发生了什么",
而是"从因子、波动率、资金流向的角度看,市场处于哪种机制,与昨天
相比发生了什么变化"。

原则:观察到的事实 → 因子解读 → 条件性场景。 绝不进行预测。

## 工作流

### 第1步:数据采集(必须通过网页搜索)

以下内容必须通过网页搜索确认。不得凭训练数据中的记忆回答。
所有数值都必须标注来源和基准时间。

- 主要指数:KOSPI、KOSDAQ、S&P 500、NASDAQ、费城半导体指数
  (SOX)——收盘价/涨跌幅
- 波动率:VIX水平及较前一日的变化率、VKOSPI
- 利率/汇率:美国10年期国债收益率、美元/韩元汇率、美元指数(DXY)
- 资金流向:KRX外资/机构净买入、主要行业ETF资金流向
- 加密货币(可选):BTC价格、"泡菜溢价"——仅作为风险偏好的
  代理指标使用,不直接作为方向性信号

若用户指定特定市场(仅韩国、仅美国),则聚焦该市场,但始终包含
全球风险指标(VIX、利率、美元)。

### 第2步:应用因子视角

阅读`references/factor-checklist.md`,判定以下4个维度:

1. 动量 vs 反转:近期领涨股是延续上涨还是出现转向?
2. 成长 vs 价值:利率方向与风格轮动之间的一致性
3. 大盘 vs 小盘:风险偏好是否已扩散至小盘股?
4. 质量/低波动:资金是否正流向防御性因子?

每个维度按看涨/中性/看跌进行判定,并附一句话依据。

### 第3步:市场机制判定

明确归类为以下四种之一,并附一句话依据:

- Risk-On(风险偏好):风险资产广泛上涨,波动率下降,小盘股/
  加密货币同步走强
- Risk-Off(风险规避):偏好防御性资产,波动率急升,避险货币走强
- Rotation(轮动):指数持平,但板块/风格之间的资金流动明显
- Chop(震荡):缺乏方向性,交易额低迷,因子信号相互矛盾

将判定的置信度标注为高/中/低。若数据相互矛盾,直接如实标注为
"矛盾",不要强行构造单一叙事。

### 第4步:输出

遵循`references/output-template.md`中的模板。必须包含以下要素:

1. 一行市场机制判定(置于最上方,包含置信度)
2. 数值表格(指数/波动率/利率/汇率/资金流向)
3. 因子评分卡(4个维度,各自附判定结果+一句话依据)
4. 与昨天相比的变化——聚焦变化部分。不重复与昨天相同的内容
5. 反证条件——若今天的判定错误,明天会观察到什么

## 指导原则

- 不进行预测。只以条件性场景("若X持续,则Y机制延续")进行描述。
- 所有数值都必须标注来源和基准时间。
- 不使用投资招揽性表述("买入/卖出/加仓")。仅提供决策参考材料。
- 新闻标题仅在因子解读所需时才引用。禁止简单罗列标题。
- 若在收盘前请求,须明确说明"为盘中数据,收盘后可能发生变化"。
- 由于其他技能(如portfolio-daily-review)可能复用此简报的市场机制
  判定结果,市场机制判定行必须始终保持相同格式:
  `市场机制: {Risk-On|Risk-Off|Rotation|Chop}(置信度: {高|中|低})— {一句话依据}`

4.2 references/factor-checklist.md

# 因子检查清单

每个因子按看涨/中性/看跌进行判定,并留下一句话依据。若信号相互
矛盾,标注为"矛盾",并写明是哪些指标之间存在冲突。

## 1. 动量 vs 反转

- 检查指标:近1个月表现最佳板块的当日相对收益率、领涨股交易金额
- 动量看涨:领涨板块相对收益率>大盘 且 交易金额维持或以上
- 动量崩溃信号:领涨股大幅下跌+成交量激增(分散式卖出模式)
- 反转信号:近期跌幅过大的股票群体出现广泛反弹+空头仓位减少

## 2. 成长 vs 价值

- 检查指标:美国10年期国债利率方向、成长股指数(NASDAQ) vs
  价值股相对表现
- 一致性检查:若出现"利率上升+成长股走强"这类"不一致"组合,
  必须单独标注——这种不一致可能是市场机制转换的早期信号
- 注意:不要仅凭一天的数据就断定风格轮动。应同时提及3~5个
  交易日的累积方向

## 3. 大盘 vs 小盘

- 检查指标:KOSPI vs KOSDAQ相对表现、罗素2000指数 vs S&P 500
- 风险偏好扩散:小盘股指数跑赢大盘股+交易金额增加
- 风险偏好收窄:大盘股集中度加深(指数上涨集中在少数股票上)
  ——即便是上涨行情,市场宽度恶化也应单独标注为看跌信号

## 4. 质量/低波动(防御性因子)

- 检查指标:必需消费品/公用事业/医疗保健板块相对表现、股息类
  ETF的资金流入
- 防御性转移信号:若指数持平至上涨,但防御性板块表现更优,
  应标注可能存在聪明资金提前防御性布局的情况

## 波动率机制(所有因子判定的背景)

| VIX水平 | 机制 | 含义 |
|---|---|---|
| < 15 | 低波动率 | 有利于套利/动量策略,但对急剧反转较为脆弱 |
| 15–25 | 中性 | 按因子信号本身进行解读 |
| > 25 | 高波动率 | 低波动/质量因子占优,应考虑减仓的区间 |

注意:VIX的"变化率"比其"绝对水平"更能作为有效的短期信号。
无论绝对水平如何,只要较前一日跳升+20%以上,都应单独标注为警示。

## 资金流向解读原则

- 外资净买入应与美元/韩元的方向结合解读(以区分汇率对冲流动)
- 机构净买入应尽可能区分程序化交易与非程序化交易
- 不要仅凭一天的资金流向就判断趋势,应同时标注5个交易日的累积数据

4.3 references/output-template.md

# 简报输出模板

严格遵循以下结构和顺序。不得省略某个部分或调整顺序。

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## 量化市场简报 — {YYYY-MM-DD}

市场机制: {Risk-On|Risk-Off|Rotation|Chop}(置信度: {高|中|低})— {一句话依据}

### 市场指标

| 类别 | 指标 | 收盘价/水平 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 指数 | KOSPI | | | |
| 指数 | KOSDAQ | | | |
| 指数 | S&P 500 | | | |
| 指数 | NASDAQ | | | |
| 指数 | SOX | | | |
| 波动率 | VIX | | 较前一日% | 变化率达±20%时标注警示 |
| 利率 | 美国10年期国债 | | bp | |
| 汇率 | USD/KRW | | | |
| 汇率 | DXY | | | |
| 资金流向 | 外资(KRX) | 净买入(亿韩元) | | 同时标注5日累计 |
| 资金流向 | 机构(KRX) | 净买入(亿韩元) | | 同时标注5日累计 |

*基准时间:{时间},来源:{来源}*

### 因子评分卡

| 因子维度 | 判定 | 依据(一句话) |
|---|---|---|
| 动量 vs 反转 | 看涨/中性/看跌/矛盾 | |
| 成长 vs 价值 | | |
| 大盘 vs 小盘 | | |
| 质量/低波动 | | |

### 与昨天相比的变化

- (仅描述变化部分。与昨天相同的状态不予赘述。最多3条)

### 反证条件

- 若今天的市场机制判定错误,明天会观察到:{具体指标与阈值}

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*本简报为决策参考材料,不构成投资建议。数据以查询时点为准。*

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5. 使用示例

> 今天市场表现如何?

[quant-market-brief激活]
1. 网页搜索:KOSPI/NASDAQ/VIX/10Y/汇率/KRX资金流向
2. 使用factor-checklist.md判定4个维度
3. 市场机制分类+置信度
4. 按output-template.md的格式输出简报

若仅想了解特定市场:"只帮我梳理一下美国市场的行情"——全球风险指标(VIX·利率·美元)始终会包含在内。

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6. 自定义要点

项目	位置	方法
添加/删除追踪指数	SKILL.md第1步	修改指数列表(例如:添加日经指数、恒生指数)
VIX机制阈值	factor-checklist.md	调整15/25的分界值
添加因子维度	factor-checklist.md + SKILL.md第2步	例如:添加股息或规模因子
输出语言/格式	output-template.md	直接修改模板

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7. 注意事项

• 本技能的输出是决策参考材料,而非投资建议。
• 数据以网页搜索时点为准,若在盘中查询,收盘后可能发生变化。
• 该技能仅用于演示/教育目的,实际使用前请在自己的环境中充分测试。