quant-market-brief インストール・使用ガイド

今日の株式市況をクオンツの視点(ファクター・ボラティリティ・需給・ レジーム)で要約するClaude Skill コンセプト・設計背景はClaude_skill_guide.md第5章を参照

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1. このスキルが行うこと

「今日の市況を要約して」の一言で、ニュースの列挙ではなく構造化されたレジームブリーフィングを生成します。

• トリガーフレーズ: 「市況」「今日の相場」「マーケットブリーフィング」「相場要約」「今日のコスピ/ナスダックどう」など
• 出力構造(固定):
  1. 1行のレジーム判定 — レジーム: Risk-On|Risk-Off|Rotation|Chop(確信度: 上|中|下)— 根拠
  2. 数値テーブル(指数/ボラティリティ/金利/為替/需給、出典・基準時刻を明記)
  3. ファクタースコアカード(モメンタム・グロース/バリュー・大型/小型・クオリティの4軸)
  4. 「前日からの変化」— デルタのみを記述
  5. 反証条件 — 判定が誤っていた場合に翌日観測される指標
• 設計原則: Web検索を強制(記憶で回答しない)、予測禁止(条件付きシナリオのみ)、売買指示禁止

レジーム判定行は固定形式のため、portfolio-daily-reviewなどの他のスキルが解析して再利用できます。

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2. インストール方法

3つの方法のうち1つを選択してください。

方法A: Claude.ai(Web/アプリ)— 推奨

1. このリポジトリのスキルフォルダ全体をzip圧縮するか、配布された.skillファイルを準備します。

   # フォルダから直接作成する場合(zip = .skillと同じフォーマット)
   zip -r quant-market-brief.skill quant-market-brief/
   

2. Claude.ai→Settings→Capabilities→Skillsでアップロードします。(有料プラン)
3. アップロード後、新しい会話でトリガーフレーズを話すと自動的に発動します。

方法B: Claude Code

個人スキルディレクトリにフォルダごとコピーします:

cp -r quant-market-brief/ ~/.claude/skills/quant-market-brief/

Claude Code再起動後、自然言語で言及するだけで使用できます。

方法C: Claude API

Skills API Quickstartを参考に .skillパッケージをアップロードすれば、API呼び出しでも同様に動作します。

検証のヒント: インストール後「今使えるスキルを教えて」と聞くと、ロードされているか確認できます。

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3. フォルダ構造

quant-market-brief/
├── SKILL.md                      # ワークフロー本体(4段階)
└── references/
    ├── factor-checklist.md       # 4つのファクター軸の判定基準+VIXレジームテーブル
    └── output-template.md        # 固定出力テンプレート

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4. ファイル全文

以下の内容をそのままコピーし、同じフォルダ構造で保存すればスキルが完成します。

4.1 SKILL.md

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name: quant-market-brief
description: >
  今日の株式市況をクオンツの視点から要約するスキル。ユーザーが「市況」
  「今日の相場」「マーケットブリーフィング」「相場要約」「今日のコスピ
  どう」「ナスダックはどうだった」「市場を整理して」などを言及した場合、
  「クオンツ」という単語が明示的になくても必ずこのスキルを使用すること。
  単純なニュースの列挙ではなく、ファクター・ボラティリティ・需給の枠組み
  で構造化されたレジーム判定ブリーフィングを生成する。毎日朝/夕方のデイリー
  マーケットチェックのリクエストにも使用する。
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# Quant Market Brief

## 目的

個別ニュースではなく市場構造(レジーム)を読む。「何があったか」ではなく
「ファクター・ボラティリティ・需給の観点から市場はどのレジームにあり、
前日から何が変わったか」に答える。

原則: 観測された事実→ファクター解釈→条件付きシナリオ。 予測はしない。

## ワークフロー

### 1段階: データ収集(Web検索必須)

以下を必ずWeb検索で確認する。学習データの記憶で回答しない。
すべての数値に出典と基準時刻を明記する。

- 主要指数: KOSPI、KOSDAQ、S&P 500、NASDAQ、フィラデルフィア半導体
  指数(SOX)— 終値/変動率
- ボラティリティ: VIXレベルと前日比変化率、VKOSPI
- 金利/為替: 米10年債金利、ウォン/ドル為替レート、ドルインデックス
  (DXY)
- 需給: KRX外国人/機関の純買越、主要セクターETFの資金流入
- クリプト(任意): BTC価格、キムチプレミアム — リスク選好度の
  プロキシとしてのみ使用し、方向性シグナルとして直接使わない

ユーザーが特定市場(韓国のみ、米国のみ)を指定した場合はその市場に
集中するが、グローバルリスク指標(VIX・金利・ドル)は常に含める。

### 2段階: ファクターレンズの適用

`references/factor-checklist.md`を読み、以下の4軸を判定する:

1. モメンタム vs リバーサル: 最近の主導株が引き続き上昇するか、
   崩れるか
2. グロース vs バリュー: 金利の方向とスタイルローテーションの整合性
3. 大型 vs 小型: リスク選好が小型株まで拡散しているか
4. クオリティ/ロウボラ: ディフェンシブファクターへの資金移動の有無

各軸を強気/中立/弱気+根拠1行で判定する。

### 3段階: レジーム判定

以下の4つのうち1つに明示的に分類し、根拠を1行で付記する:

- Risk-On: リスク資産の広範な上昇、ボラティリティ低下、小型株/
  クリプトも同時に強い
- Risk-Off: ディフェンシブ資産への選好、ボラティリティ急上昇、
  安全通貨の強さ
- Rotation: 指数は停滞するがセクター/スタイル間の資金移動が明確
- Chop: 方向性の欠如、低い出来高、ファクター信号の食い違い

判定の確信度を上/中/下で表記する。データが食い違う場合は「食い違い」
とそのまま書く。無理に一つのナラティブを作らない。

### 4段階: 出力

`references/output-template.md`のテンプレートに従う。必須含有要素:

1. 1行のレジーム判定(先頭、確信度を含む)
2. 数値テーブル(指数/ボラティリティ/金利/為替/需給)
3. ファクタースコアカード(4軸、それぞれ判定+根拠1行)
4. 「前日からの変化」— デルタに集中。前日と同じ話は繰り返さない
5. 反証条件— 今日の判定が誤っていた場合、翌日何が観測されるか

## ガイドライン

- 予測しない。条件付きシナリオ(「Xが維持されればYレジームが継続」)
  のみで記述する。
- すべての数値に出典と基準時刻を明記する。
- 投資勧誘表現(「買え/売れ/比重を増やせ」)を使わない。判断材料のみを
  提供する。
- ニュースヘッドラインはファクター解釈に必要なものだけを引用する。
  ヘッドラインの列挙は禁止。
- 取引時間終了前のリクエストであれば「取引時間中データ、終了後に
  変動の可能性」を明示する。
- 他のスキル(例: portfolio-daily-review)がこのブリーフィングのレジーム
  判定を再利用する可能性があるため、レジーム判定行は常に同じ形式を
  維持する:
  `レジーム: {Risk-On|Risk-Off|Rotation|Chop}(確信度: {上|中|下})— {根拠1行}`

4.2 references/factor-checklist.md

# ファクターチェックリスト

各ファクターは強気/中立/弱気で判定し、根拠を1行残す。信号が食い違う
場合は「食い違い」と表記し、どの指標同士が衝突しているかを書く。

## 1. モメンタム vs リバーサル

- 確認指標: 直近1ヵ月の上位パフォーマンスセクターの当日相対収益率、
  主導株の取引金額
- モメンタム強気: 主導セクターの相対収益率>市場 && 取引金額が
  維持以上
- モメンタム崩壊のシグナル: 主導株の急落+出来高急増(分散売り
  パターン)
- リバーサルのシグナル: 直近の下落過剰銘柄群の広範な反発+空売り
  残高の減少

## 2. グロース vs バリュー

- 確認指標: 米10年債金利の方向、グロース指数(NASDAQ) vs バリュー
  の相対パフォーマンス
- 整合性チェック: 金利上昇+グロース株強気のような「不整合」な
  組み合わせが現れたら必ず別途表記する — 不整合はレジーム転換の
  早期シグナルの可能性がある
- 注意: 1日のデータでスタイルローテーションを断定しない。3~5取引日
  の累積方向も合わせて言及する

## 3. 大型 vs 小型

- 確認指標: KOSPI vs KOSDAQの相対パフォーマンス、Russell 2000 vs
  S&P 500
- リスク選好の拡散: 小型株指数が大型株をアウトパフォーム+取引金額
  増加
- リスク選好の萎縮: 大型株への偏重が深化(指数上昇が少数銘柄に
  集中)— 上昇相場でもbreadth悪化は弱気シグナルとして別途表記する

## 4. クオリティ/ロウボラ(ディフェンシブファクター)

- 確認指標: 生活必需品/ユーティリティ/ヘルスケアの相対パフォーマンス、
  配当株ETFへの資金流入
- ディフェンシブ移行のシグナル: 指数が保合~上昇なのにディフェンシブ
  セクターがアウトパフォームすれば、スマートマネーの先制的な防御の
  可能性を表記する

## ボラティリティレジーム(すべてのファクター判定の背景)

| VIXレベル | レジーム | 意味 |
|---|---|---|
| < 15 | 低ボラティリティ | キャリー/モメンタム戦略に有利、ただし急反転に脆弱 |
| 15–25 | 中立 | ファクター信号をそのまま解釈 |
| > 25 | 高ボラティリティ | ロウボラ/クオリティ優位、ポジション縮小検討区間 |

注意: VIXの「レベル」より「変化率」の方が短期シグナルとして有効
である。前日比+20%以上のジャンプはレベルと無関係に別途警告として
表記する。

## 需給解釈の原則

- 外国人純買越はウォン/ドルの方向と合わせて読む(通貨ヘッジフローの
  区別)
- 機関の純買越はプログラム/非プログラムを可能な限り区別する
- 1日の需給でトレンドを語らない。5取引日の累積と合わせて表記する

4.3 references/output-template.md

# ブリーフィング出力テンプレート

以下の構造と順序をそのまま守る。セクションを省略したり順序を変えたり
しない。

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## クオンツ市況ブリーフィング — {YYYY-MM-DD}

レジーム: {Risk-On|Risk-Off|Rotation|Chop}(確信度: {上|中|下})— {根拠1行}

### 市場指標

| 区分 | 指標 | 終値/レベル | 変動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 指数 | KOSPI | | | |
| 指数 | KOSDAQ | | | |
| 指数 | S&P 500 | | | |
| 指数 | NASDAQ | | | |
| 指数 | SOX | | | |
| ボラティリティ | VIX | | 前日比% | 変化率±20%時に警告 |
| 金利 | 米10年債 | | bp | |
| 為替 | USD/KRW | | | |
| 為替 | DXY | | | |
| 需給 | 外国人(KRX) | 純買越(億ウォン) | | 5日累積を併記 |
| 需給 | 機関(KRX) | 純買越(億ウォン) | | 5日累積を併記 |

*基準時刻: {時刻}、出典: {出典}*

### ファクタースコアカード

| ファクター軸 | 判定 | 根拠(1行) |
|---|---|---|
| モメンタム vs リバーサル | 強気/中立/弱気/食い違い | |
| グロース vs バリュー | | |
| 大型 vs 小型 | | |
| クオリティ/ロウボラ | | |

### 前日からの変化

- (デルタのみ記述。前日と同じ状態は書かない。最大3個)

### 反証条件

- 今日のレジーム判定が誤っていた場合、翌日観測されること: {具体的な指標と閾値}

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*本ブリーフィングは判断材料であり投資助言ではありません。データは照会時点のものです。*

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5. 使用例

> 今日の相場どうだった?

[quant-market-brief発動]
1. Web検索: KOSPI/NASDAQ/VIX/10Y/為替/KRX需給
2. factor-checklist.mdで4軸判定
3. レジーム分類+確信度
4. output-template.mdの形式でブリーフィングを出力

特定の市場だけ希望する場合: 「米国市場だけの市況を整理して」— グローバルリスク指標(VIX・金利・ドル)は常に含まれます。

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6. カスタマイズポイント

項目	位置	方法
追跡指数の追加/削除	SKILL.md 1段階	指数リストの修正(例: 日経、ハンセンを追加)
VIXレジーム閾値	factor-checklist.md	15/25境界値の調整
ファクター軸の追加	factor-checklist.md + SKILL.md 2段階	例: 配当・サイズファクターの追加
出力言語/形式	output-template.md	テンプレートを直接修正

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7. 注意事項

• 本スキルの出力は判断材料であり投資助言ではありません。
• データはWeb検索時点のものであり、取引時間中の照会時は終了後に 変動する可能性があります。
• スキルはデモ/教育目的であり、実際の使用前に自分の環境で十分にテスト してください。